我国主要粮食价格与CPI相互关系分析

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农业经济, 9 0 1 8/ 8

我国主要粮食价格与C P I相互关系分析 ◎王文智 摘

武拉平

要:利用 V E C模型对 1 9 9 7 - 2 0 1 1年我国粳米、玉米和小麦等主要粮食价格与 C P I的月度数据的关系进行实证分析 .

研究表明:主要粮食价格和 C P I存在协整关系,在协整方程中小麦和玉米与 C P I的关系为正向。而粳米的价格与 C P I的价格为负向;通过向量误差修正方程反映出来的粮食价格和 C P I的短期关系中,C P I在一定程度上会影响粮食价格,但 C P I的变化则更多受自身波动影响,粮价对其影响不显著,粮价和 C P I的G r a n g e r检验验证了粮价和 C P I的短期相互关系。因此要引导居民 避免因为 C P I变动形成的预期对粮价产生不良影响。

关键词:粮食价格

C P I V E C模型

协整

食之间的价格在一定程度上会产生相互影响,而且不同时期引言 P I 粮食价格变动关乎农民收益和人民利益。粮食生产波动的价格也可能存在一定的关系,因此考虑主要粮食价格与 C P I之间的关系,而是引起价格变动的最基本因素,而价格杠杆对调节农户的粮相互影响就不能单单的检验粮食价格与 C P I均纳入到一个系统来进行考食生产行为至关重要 (蒋乃华,l 9 9 9 )。随着耕地面积的减需要把各种粮食的价格和 C 一

P I内生化,因此基于 V E C模型考察粮少,劳动和农业生产资料价格上升、需求的不断增加,使我察,即将粮食价格和 C P I之间的关系将更能准确的反映出市场信息。也国主要粮食价格总体上呈现出总体上涨,自然灾害和恶劣的食价格和 C是本研究的价值所在。 , 气候加剧了这一趋势。1 9 9 7年以来我国主要粮食价格和 I 的变动趋势基本一致,其中 2 C K ̄ 0年至 2 0 0 3年主要粮食价格保持了较平稳运行,2∞3年1月较 2 O∞年1月粳米、玉米和二、研究方法及数据

本文主要是建立 V E C模型进行主要粮食价格和 C P I相互

普通小麦价格的增长分别为一 1 . 3 5%、2 1 2 8%和 5 . 4 4%,这一段影响关系的分析。西姆斯 ( S i m s,l 9 B 0 )将V A R模型引入到经 时期 I相应仅增长了 4 . 2 5%,

变化也比较平缓;但是 2 ( 3 0 7 济学中,利用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变

年以来新一轮的 C P I上涨同时伴随着粳米、小麦和玉米价格量进行回归,预测相互联系的时间序列系统,分析随即扰动的上涨。 项对变量系统的动态冲击,从而解释各种经济冲击对经济变以粮食为基础的食品价格在我国 I中的权重占有一定量造成的影响。

V A R模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生理论上会存在相互的影响。改革开放以来发生的几次 I上变量的滞后项的函数来构造模型,其一般形式为: 涨都与粮食价格上涨有关。陈艳飞 ( 2 O 0 8 )分析认为粮食价格上涨带动食品类价格全面上涨,同时也通过问接的方式推 =^ t I t+A z ̄ - z+…+^,呻+s o x,+…+亘 +E r t=1 …. n l 1 )

比例,由于我国粮食价格已基本放开,因此粮食价格对 C P I

是k维内生变量向量, ( i= 1, 2…力是滞后内生变量向

动了非食品类价格的上涨,进而带动 C P I上涨,而且随着时量,墨 ( i= 0, 1…. r )是 d维外生变量向量或滞后外生变量向

间的推移,粮价的变动对 I影响越来越大;李新祯 ( 2 0 1 1 ) 量, P、r分别是内生变量和外生变量的之后阶数。A 和最是认为我国粮价和 C P I存在长期和短期关系,从长期来看,粮系数矩阵。 是随机误差项向量。考虑如下的P阶V A R模型: y£= i i+ 2 2+…+, y t呻+丑 + l 2 ) 食价格每上涨 l%会使 C P I上涨 0 . 3 3 6%,从短期来看,粮价对 C P I有滞后一期 (一月 )的影响,C P I对粮价有滞后 3期的影 l,:是非平稳的 J向量,五是确定性的外生变量。将协整响;朱信凯和吕捷 ( 2 o l 1 )对 l 9 9 6— 2 0 O 8年间中国粮食价格与理论与 V A R模型结合起来,建立向量误差修正( V E C )模型。 C P I关系进行检验表明,中国粮食价格和 C P I之间存在双向因 V E C模型可以看作是含有协整约束的 V A R模型。如果( 3 )式中果关系,但在时效和强度上存在较大差异, I对粮食价格有的的 k个 J变量序列存在协整关系,则将不

包含外生变量

半年左右的显著影响,粮食价格对 I仅表现为滞后 1个月的的时 v E C模型形式为: 短期效应。刘小铭 ( 2 o O 8 )从因果关系和协整关系两方面研究粮食价格与居民消费价格之间的相互关系,认为两者之间 =a g f M, _ i+ 4 -毛 【 3 )

式( 3 )中的每个方程都是一个误差修正方程。 E一 = 为

存在双向G r a n g e r因果关系。由于粮食之间的替代性使得粮误差修正项,反映变量之间的协整关系,即对长期均衡的偏 ※武拉平为该文的通讯作者。 一

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