特征函数和矩母函数PPT

矩母函数和特征函数 一、矩母函数 tX

1.定义

e

的数学期望

(t ) E[e ] tX

为随机变量X的矩母函数。 2.原点 矩的求法 利用矩母函数可求得X的各阶矩,即对

(t )逐次求导,并计算在 t 0 值:

点的 n tX

(t ) E[ XetX ] (n )

(t ) E[ X e ] (n )

(0) E[ X ] n

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