保险风险理论中的破产和分红问题--《南开大学》2013年博士论文
保险风险理论中的破产和分红问题--《南开大学》2013
年博士论文
计算破产概率等相关的精算量是经典风险理论中最为关心的问题之
一。从Lundberg时期至今,它一直都是一个很活跃的研究领域。此外,破产理论在其他应用概率领域具有广泛的应用,例如排队论和数理金融(障碍期权、信用产品的定价等)。因此,破产理论在现代风险理论中仍然具有非常重要的作用。分红作为另一个重要的准则首先由De Finetti [19]提出。在该文中,他主要考虑一个简单离散模型下的直到破产前的期望折现累计分红量,并发现最优的分红策略是一个边界策略。从此,一大批学者开始研究各种更加一般和更加实际的模型下的(带有一个常数边界的)分红问题。我的博士论文也致力于研究某些风险模型下的破产和分红问题。它主要包含两类问题：一类是连续时间模型下的某些与破产和分红相关的最优随机控制问题(见第2和3章),另一类是某些离散时间模型下的破产和分红问题(见第4-6章)。
动态随机优化起源于具有不确定性的决策问题,它在保险、金融、经济和管理领域具有广泛的应用。随机优化问题的目标一般是为了寻找最优的控制(决策)过程和相应的最优目标函数。保险学和随机控制理论相结合的文献经历了很长一段时间才得以出现,最初的文献为Asmussen and Taksar [5]和Browne [8]。从此以后,有一系列的文献利用动态规划原理和HJB方程的方法来解决保险中的最优控制问题。
